Opções De Rastreio Comercial

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MarketWatch Top StoriesTrack Estratégias Convencionais, Spreads e Opções Binárias, mais (7) categorias adicionais de 8220Performance-tracking8221 com a Folha de Cálculo de Opções de Negociação. Layout de design exclusivo, uma riqueza de conhecimento e fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 visão de todas as análises e estatísticas de desempenho. As Opções 8216multiplier8217 podem ser facilmente modificadas para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) TJS Home Menu 8211 todas as folhas são bem organizadas por categoria. Invista no seu negócio de negociação de opções Comece a rastrear suas negociações hoje Pacote completo, taxa única, um baixo preço Suporte ilimitado gratuito Compra TJS Elite gt Opções 8211 99O log de comércio me permite acompanhar o sucesso geral do meu sistema medindo números-chave como ganho total de ganhos , Número de trocas bem sucedidas e mal sucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os montantes de winloss e outra estatística chamada expectativa. O exemplo acima é uma versão inicial de um log de comércio que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que mencionei. Observe que uma das colunas é uma perda de ganhos por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, arrisco o mesmo valor (em porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir uma perda de ganhos por contrato ou eu poderia medir um montante de perda de ganhos. Para os meus propósitos, escolhi padronizar em torno de ganhos por contrato. Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima. Usando algumas fórmulas razoavelmente básicas, posso medir o total de negociações bem sucedidas versus total de negociações falhadas. Posso medir o ganho médio (por contrato) versus a perda média (por contrato). A partir desses números, então posso calcular o índice de perda de ganhos, a relação de risco e a expectativa. Permite quebrar isso ainda mais. WinLoss Ratio O WinLoss deve realmente ser chamado de taxa de ganhos com base no cálculo que uso. O índice de vitórias é calculado tomando o número total de negócios bem sucedidos e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitória é de 75. Por inferência, a taxa de perda é 25. O que me diz é que, para os negócios que medei no meu registro comercial, 75 deles são bem-sucedidos. Este número também pode ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor. No meu registro de comércio inicial, escolhi usar um indicador de sucessfail para me permitir marcar um comércio como bem-sucedido ou falhado independentemente de ter feito ou perdido dinheiro. O meu pensamento inicial foi que eu poderia ter um comércio de sucesso que perdeu dinheiro se eu sentia que eu segui com sucesso minhas regras comerciais. Desde então, eliminado esta coluna e fui com uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando ganha dinheiro e um comércio falhado quando perde dinheiro. RewardRisk Ratio Para a taxa de recompensa, esta é realmente mais uma proporção expressa em porcentagem. É simplesmente o valor do ganho médio dividido pelo valor da perda média. O que isso me diz é para cada comércio, o que meu valor de ganho é como uma porcentagem do risco total. Esse montante de risco total deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2 da minha carteira) para cada comércio. Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como uma porcentagem. Um número menor não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. Esta relação não faz parte da taxa winloss. Então, mesmo que eu tenha uma proporção de recompensa menor, se minha taxa de vitória for bastante alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável. Expectativa de expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser feito para cada 1 arriscado. Este cálculo calcula tanto o retorno sobre o risco (rewardrisk) como a taxa de ganhos (probabilidade de um negócio vencedor). Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de troca de opções. Um casino normalmente terá uma expectativa negativa. Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negócios, é hora de criar outro sistema. A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um pouco complexa, que compartilhe em um momento. A coisa boa sobre usar uma planilha é que, uma vez que a fórmula foi configurada, raramente tenho que voltar a visitá-la. Expectativa (quantias vencedoras x valor da vitória) - (perda de negociação x valor da perda) Um ponto final. A expectativa torna-se mais válida com um número maior de negócios. Eu não consideraria a expectativa calculada sobre 5-10 negócios para ser indicativo do sucesso ou falha de um sistema comercial. No entanto, a expectativa calculada sobre 100 negócios será mais significativa. É por isso que o meu log de comércio inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo. Configurando um registro de comércio Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou outro processo manual. No entanto, planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa. O que capturar Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um comércio. Para este registro de comércio, prefiro rastrear apenas informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima. Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos, como a data inserida no amplificador fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturai um pequeno comentário onde posso notar algo especial sobre o comércio. Algumas das informações necessárias que eu capturei incluem o número de contratos negociados, o débito na entrada, bem como o débito na saída. Eu também capturai a comissão de saída do amplificador de entrada, pois isso deve figurar no meu lucro ou perda geral. Dos números capturados, posso calcular valores como creditdebit líquido e perda de ganhos total. Como fazer fórmulas Para cada comércio, eu posso calcular o débito bancário da entrada comercial como (contratos x 100 x creditdebit por contrato) - comissão para entrada Para o ganho global de ganhos, calculo isso como o débito de crédito na entrada - (contratos x 100 x creditdebit na saída) - comissão para saída. Como uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas. O cálculo das estatísticas globais, como proporção de ganhos, proporção de risco e expectativa é um pouco mais complicado. Para mim, foi mais fácil quebrar os cálculos. Primeiro, calculo o total de negócios bem sucedidos e o total de negociações falhadas. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo. Total de negócios bem-sucedidos COUNTIF (L2: L68, gt0) Total de operações falhadas COUNTIF (L2: L68, lt0) O intervalo Im que especifico acima deve especificar todas as linhas nas quais eu entrei negociações. Não contai a primeira fila porque é apenas um cabeçalho. Agora eu posso calcular o ganho médio bem sucedido e perda média falhada. Ganho médio bem sucedido (SUMIF (L2: L68, gt0) L73) Nota: A célula L73 iria realizar meu total de negócios bem sucedidos. Perda de falha média (SUMIF (L2: L68, lt0) L74) A célula L74 mantém meu total de negociações falhadas. A partir daqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos. Win Ratio Total de Trades bem-sucedidasTodos os negócios (Soma dos negócios com êxito sem êxito) Razão RewardRisk Média de ganhos bem sucedidosAvg Falha Perda Nota: Isso pressupõe que eu normalmente tire a perda máxima quando eu tiver uma troca perdedora. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que represente o risco total no comércio. Expectativa (taxa de ganhos Rácio de Risco de recompensa) - (Rácio de perdas) Observe que isso difere um pouco da fórmula I listada acima para a expectativa. Eu fiz vários pressupostos com base na forma como o meu risco é calculado. Como regra geral, espero que meu valor falhado médio permaneça bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que eu levo. Eu mencionei a razão de recompensa que eu também poderia usar facilmente outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e então eu poderia calcular o valor da perda em relação a esse valor. Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média de perda perdida representa sempre 100 dos meus riscos. Assim, a fórmula pode ser assim: Expectativa (taxa de ganhos ratio de risco) - (Rácio de perdas 100) Para o cálculo do meu Excel, isto simplifica para ((L77L78- (1-L77) onde: L77 minha relação de vitória (ou ganhar) L78 meu crédito de recompensa Desde que o total da perda da minha vitória tenha igual a 100, posso calcular a minha perda como 1 - win. As localizações das células podem ser diferentes para a sua planilha com base nas colunas do número de linhas e onde você escolheu fazer os cálculos para o seu Registro de comércio. Usando várias planilhas no Excel Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de transações rastreadas é muito grande. Quando eu configurei o meu log de comércio pela primeira vez, eu rastreei meus negócios por No trimestre, fiz isso porque eu normalmente fazia apenas cerca de 50 transações por trimestre, o que é bastante gerenciável em uma planilha. À medida que meu volume de negócios aumenta, eu me mudei para negociações de rastreamento por mês. O Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por abas em O fundo do spr Eadsheet. O que fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulava cada planilha pelo nome do mês que ele rastreava. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essa informação. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui é como faço alguns dos meus cálculos anuais. Total de negociações bem sucedidas SUM (JanuaryL80, FebruaryL68, MarchL73, etc.) Observe que, para fazer referência à célula de uma planilha, o formato é Uma vez que eu tenha calculado meus totais anuais para o total de negócios bem sucedidos, o total de negociações falhadas, o ganho médio bem sucedido e a perda média falhada, Eu posso calcular diretamente meus índices e expectativa desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha. Maximizando o benefício do log de comércio Para ser útil, eu achei que é importante ser diligente para capturar meus negócios enquanto eu entro e saio deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo minhas falhas. Fui tentado no passado a não entrar em negociações, lamento fazer. Ou negociações que eu gostaria que eu tenha saído de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que pode dizer-me Pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Pode me ajudar a determinar de forma consistente. Estou seguindo o meu plano de negociação. Pode me ajudar a revisar minhas regras de negociação para entrada de saída de amplificador. A mais longo prazo, ele pode me ajudar a determinar como Consistente meus ganhos e perdas são Para ser efetivo, eu achei que eu preciso revisar o log de comércio periodicamente. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, asseguro-me de ter todas as minhas negociações inscritas no registro comercial para um mês de opções que acabou de expirar. Eu também me certifico de ter todas as minhas revistas comerciais em conjunto para cada comércio que entrei. Eu gosto de me sentar em uma cafeteria no sábado após a expiração e revisar meus negócios coletivamente, revisando meu registro comercial para o mês e zerando em qualquer transação que se destacarem. A partir desse processo, consegui identificar áreas nas quais eu não cumplo consistentemente minhas regras ou onde minhas regras precisam ser mais concretas.