O 2 Período Rsi Estoque Estratégia Guiabook Pdf

Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de movimento Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis ​​Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal, esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seu SMA de 200 dias e RSI 2 se move abaixo de 5, os cartistas podem filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 passe acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo que os testes Connors mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para um gráfico do S P 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI 2 Buy Signal. Version de Larry Connors 2 RSI período em ações Nasdaq 100. No entanto, em vez de limitar o sistema a longo só, eu combinei a RSI 2 longa estratégia com uma RSI 2 estratégia curta, em seguida, correu um backtest de dois anos . As regras do sistema são simples. Go longo se o preço está acima da MA 50 e RSI 2 é menor que 5. Saia quando RSI 2 é acima de 70 ou uma perda de 8 por cento parar é hit. Go curta se o preço está abaixo da MA 50 e RSI 2 é maior do que 95.Cover quando RSI 2 é menos de 30 ou uma perda de parada de 8 por cento é atingido. Capital de partida é 100.000 e dimensionamento de posição é de 5.000 por dias trade. Avg realizada 4 65.Here são os resultados. Graças Você para você excelente artigo sobre 2-período RSI Eu queria que você saiba que Larry Connors e Cesar Alvarez continuaram a sua investigação sobre RSI. I queria fazer você ciente de que eles desenvolveram um novo Trading Oscillator chamado ConnorsRSI juntamente com um livre a Guia de estratégia com divulgação completa para ajudá-lo e seus clientes na negociação deste oscilador Você pode dow Nload o guia Uma introdução ao ConnorsRSI aqui. Além disso, você pode obter as leituras diárias ConnorsRSI em todas as ações dos EUA no TradingMarkets Screener que você pode encontrar here. Just deixá-lo saber, eles pesquisaram e quantificaram o oscilador de 2 períodos e encontraram Ele é um dos osciladores estatisticamente melhores para os comerciantes ConnorsRSI é o oscilador de próxima geração com bordas significativamente maiores em extremos de mercado e está disponível para todos usarem sem custo. Além disso, se você quiser aprender sobre um ainda mais novo mais poderoso Variação no RSI você pode baixar a pesquisa gratuitamente here. checked o mesmo, para SPY com entrada definido como fechar quando RSI 2 está abaixo e sair definido para um fechamento superior nos próximos cinco dias caso contrário, com uma perda no quinto dia de negociação desde Y2K a dezembro 2015 resultados 75 comércios, 68 vitórias, avg por comércio em 1 3 mediana em 0 83, avg ganhar comércio em 1 74 avg perda comercial em -3 02 com um fator de lucro de 5 6.How para o comércio com o 2- Período RSI Part 1.We baseou muitos o Nossas estratégias de negociação em torno do RSI de 2 períodos, pois consideramos que é um indicador incrivelmente poderoso quando se trata de sinalizar condições de sobre-compra e de sobrevenda, comparando a magnitude dos ganhos recentes com a magnitude das perdas recentes. Índice de Força Relativa foi desenvolvido pela primeira vez por J Welles Wilder na década de 1970 e pode ser encontrado através desta fórmula simples. RSI 100 100 1 RS RS média de x dias até fecha A média de x dias para baixo fecha. O resultado final é um número que varia entre 1 e 100, com os mercados de sobrevenda indicados como atinge 1 e overbought indicou o mais próximo o resultado é de 100 Embora existam numerosos artigos, livros e outros materiais lá fora sobre como usar o RSI para prever os preços de curto prazo, a maioria são Não fundamentado em resultados de testes históricos e estudo estatístico. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo 2-período RSI estoque Strategy Guidebook Incluído são dezenas de alto desempenho, totalmente quantificados s Tocks variações de estratégia com base em torno de 2 RSI período. A maioria dos comerciantes atualmente calcular o RSI usando um período de 14 dias Nós ve descobrimos que quando você diminui esse prazo a precisão e os resultados começam a realmente mostrar melhoria significativa Nós construímos muitos de nossos Os modelos de negociação em torno do 2-período RSI com base nesta maior confiabilidade, permitindo-nos swing comércio com maior sucesso. Mais especificamente, como o período de 2 RSI atinge 10 e abaixo do veículo comercial pode ser confiantemente sobrevendido Da mesma forma como atinge 90 e Acima, é agora firmemente overbought Em nossos testes nós ve determinado que uma negociação conservada em estoque acima de sua média movente de 200 dias é mais provável over-perform no curto prazo se seu nível de RSI de 2-período alcançou 2 ou menos Em um - dia, dois dias e um período de tempo de uma semana isso tem sido comprovada como compradores se tornam cada vez mais atraídos para extremamente oversold markets. Recently conduzimos um estudo sobre a negociação usando o RSI de 2 períodos com ETFs e provou mais uma vez como pow Este indicador pode ser a curto prazo. Começamos a testar com dados históricos desde o início de 2006 até junho deste ano, observando cada ETF líquido que teve um volume diário médio de pelo menos 125.000 ações por dia nos últimos 21 Durante os próximos 5 dias de negociação, examinamos como estes líquidos ETFs realizado em toda a totalidade dos nossos dados set. By dividir os resultados em diferentes baldes de acordo com os níveis de RSI em incrementos de 10, vimos claramente como os ETFs de alto desempenho mais de O período médio de 5 dias teve as leituras de RSI mais baixas de todo o grupo Incrementally, o desempenho diminuiu como o balde RSI aumentou para 100 Como chegamos ao nível 60 e acima do desempenho das médias de 5 dias tornou-se retornos negativos Abaixo está o teste Resultados. Consultores pesquisa 2-período RSI estudo janeiro 2006-junho 2012 todos líquido ETFs 5-dia retorno classificado por RSI. Knowing se um veículo comercial está em uma dessas condições extremas é especialmente helpf Ul ao comprar ou vender, especialmente para aqueles que estão negociando ativamente em uma base diária. Usando o RSI de 2 períodos você pode ter maior vantagem de swing oportunidades comerciais do que aqueles oferecidos pelo período tradicional de 14 dias RSI, e aumentar significativamente a sua negociação Borda Comprar em baixas leituras de RSI de 2 períodos e vendendo ou vendendo short em níveis elevados de RSI aumentará substancialmente seus resultados negociando. Na próxima parcela desta série, nós cavaremos mais profundamente e exploraremos como aumentar seus retornos mais comprando em pullbacks. Se você gostar de aprender mais sobre negociar com o RSI de 2 períodos, nós incentivamo-lo a pré-requisitar uma cópia de nossa última adição à série de estratégias de negociação de pesquisa de Connors O guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos Clique aqui para receber um 20 Desconto sobre o preço total.